"Gestione del rischio (programma della Scuola superiore di gestione e innovazione)" - corso 20.000 rubli. da MSU, formazione 15 settimane. (4 mesi), Data: 29 novembre 2023.
Miscellanea / / December 01, 2023
Lo scopo del corso è quello di sviluppare negli studenti un complesso di moderne conoscenze e competenze teoriche e pratiche nel campo dell'identificazione, valutazione e contrasto degli eventi di rischio nelle aziende. Ridurre i rischi e garantire la sicurezza aziendale, costruire processi di gestione del rischio, condurre analisi e valutazioni dei rischi, analizzare i rischi finanziari dal punto di vista opportunità e condizioni per attrarre capitali aggiuntivi, gestire i rischi strategici, operativi e di investimento, misurare la redditività aziendale tenendo conto rischi. La gestione del rischio è considerata uno strumento per ottenere la massima redditività, tenendo conto del rischio di possibili perdite. La gestione del rischio non è una tecnologia che consente di evitare del tutto le perdite. I rischi di perdita, soprattutto finanziaria, accompagnano qualsiasi attività. La gestione del rischio consente solo di prevedere possibili rischi e perdite, eliminando così il fattore sorpresa, nonché di sviluppare metodi efficaci per ridurre al minimo le perdite. Il corso è incentrato sullo studio del sistema integrato di gestione dei rischi di un'impresa. Analisi qualitativa e quantitativa del rischio. Fasi di maturità del sistema di gestione del rischio. Standard ISO 31000 e COSO EnterpriseRiskManagement.
Posizione: docente senior presso la Scuola superiore di gestione e innovazione dell'Università statale di Mosca Lomonosov, professionista esperto nel campo della finanza aziendale, coach aziendale
1. I rischi nell’impresa moderna.
Interazione della gestione del rischio con altre funzioni gestionali.
Soggettività della gestione del rischio.
Rischi: lato positivo e lato negativo delle previsioni. Rischi: gestione della flessibilità (reattiva e proattiva). Rischi dei processi aziendali e rischi degli asset.
2. Classificazione del rischio.
Modalità di classificazione dei rischi ai fini dell'assunzione delle decisioni gestionali. Rischi controllabili e incontrollabili.
Rischi interni ed esterni. Rischi economici e politici generali (rischi ambientali). Rischi dei processi aziendali: tipologie e cause di accadimento. Rischio operativo – efficienza, efficacia della gestione degli investimenti. Rischio di gestione – ignoranza delle basi della gestione del rischio, azioni illegali da parte del manager dell'azienda. Il rischio informatico è una discrepanza tra la tecnologia informatica e le competenze dell’azienda. Rischio fedeltà – frode.
Rischi associati alle informazioni per il processo decisionale. Rischio operativo – inadeguatezza degli indicatori chiave di performance. Il rischio strategico è una valutazione inadeguata del valore di un modello di business.
Rischio del mercato finanziario: volatilità, liquidità, concentrazione delle risorse creditizie, cambiamenti nelle politiche creditizie delle banche.
3. Fonti per lo sviluppo della teoria e della pratica della gestione del rischio. 4 fonti per sviluppare la teoria e la pratica della gestione del rischio:
1. Statistica e teoria della probabilità.
2. Gli autori sono economisti.
3. Teoria dell'affidabilità.
4. Crisi finanziarie (1929 USA, crollo valutario del 1967, Giappone 1987-89).
4. Cultura della gestione del rischio.
1. Rischio di appetito. Propensione al rischio.
2. Classificazione dei beni (speculativi fondamentali con opzione).
3. Cultura del rischio e ambiente di controllo.
4. Importanti fallimenti aziendali causati dall’inadeguatezza dei sistemi di gestione del rischio.
• Casi Sumitomo/Hamanaka e EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
• Casi di LTCM e blocchi, 1990.
• Casi Enron e WorldCom, inizio 2000.
• Ha portato alla legge SOX e al successivo modello COSO.
• Crollo dei derivati ipotecari del 2008.
• Caso Société Générale / Kervel, 2008.
• Sviluppo di nuovi approcci alla regolamentazione della gestione del rischio nel 2010 attraverso nuovi fallimenti.
La continuazione del corso è nella sezione formazione avanzata (le istruzioni per accedere al sito web dell'Università statale di Mosca si trovano nelle sezioni seguenti).
5. Valutazione del rischio. Analisi quantitativa del rischio.
1. Analisi dei rischi, loro definizione delle priorità.
2. Coefficiente beta.
3. VaR (Value at Risk) come strumento per valutare e prendere decisioni a breve termine.
4. ROV (Real Options Valuation) come strumento per valutare e prendere decisioni a lungo termine riguardanti progetti di investimento.
5. Applicazione di un albero decisionale per prendere decisioni di sviluppo strategico.
6. Workshop sul calcolo degli indicatori anticipatori di rischio.
6. La mappa del rischio come strumento di analisi e controllo del rischio.
Scopo e struttura della mappa dei rischi.
Esempi di mappatura per vari settori.
Registro dei rischi di un'azienda manifatturiera.
Compilazione di un database degli eventi di rischio che si sono verificati. Aggiornamento della base di rischio: annuale e trimestrale. Procedure e soggetti responsabili.
7. Modello di gestione del rischio aziendale.
1. Applicazione delle disposizioni del Sarbanes Oxley Act nella pratica di gestione del rischio delle imprese internazionali.
2. Modello COSO. Struttura del modello e analisi dei rischi aziendali. Sviluppo di strategie. Funzionamento del modello.
3. Approccio integrato all'organizzazione del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno Coordinamento del servizio di gestione dei rischi e di controllo interno. Il ruolo dell'audit interno.
8. Processo di gestione del rischio con analisi delle conseguenze e delle cause.
1. Processo di gestione del rischio.
2. Rischi potenziali del processo/funzione/requisiti, significato e meccanismi di accadimento, misure di prevenzione e rilevamento, determinazione del numero di priorità del rischio e azioni raccomandate.
9. Sviluppo di misure anti-rischio.
Modi per contrastare i rischi. Diversificazione.
Evitare. Monitoraggio. Mancanza di azione (cosciente). Copertura.
Programmi di prevenzione del rischio. Valutazione delle conseguenze di controllo delle misure anti-rischio. Modificare la probabilità che si verifichi un evento.
Spese per evitare rischi, Caratteristiche del lavoro sui rischi del gruppo HSE ed ecologia, Esperienza delle aziende russe nella gestione del rischio.