Econometria: analisi delle serie temporali - corso 1800 rub. da Open education, formazione 4 settimane, circa 6 ore settimanali, data 29 novembre 2023.

Il corso "Econometria: analisi delle serie temporali" è stato preparato dai dipendenti della Facoltà di Economia e del Centro di econometria e analisi aziendale dell'Università statale di San Pietroburgo.

Lo scopo del corso è quello di formare gli studenti ai moderni metodi di modellazione econometrica di serie temporali univariate. Gli obiettivi del corso sono: sviluppare negli studenti la comprensione della metodologia della ricerca empirica e le possibilità dei modelli econometrici e i limiti della loro applicazione, nonché lo sviluppo di competenze nel lavorare con il reale dati economici.

Il corso prevede quattro moduli.

Il primo modulo introduce le definizioni di base, i concetti e i modelli associati alle serie storiche.

Il secondo modulo, dedicato ai metodi di analisi e previsione delle serie storiche stazionarie e integrate, esamina i modelli ARMA e ARIMA.

Il terzo e il quarto modulo sono dedicati alla teoria dei processi non stazionari, nonché ai metodi per verificare l'ipotesi di non stazionarietà (o stazionarietà) di una serie storica.

I video del corso contengono materiale teorico e analisi di casi pratici. Nei materiali aggiuntivi gli studenti possono trovare casi pratici realizzati nei pacchetti R, Stata e Gretl.

Il corso contiene un progetto individuale, la cui realizzazione consentirà di consolidare e generalizzare le conoscenze acquisite. Il corso sarà utile a laureati, master, studenti laureati, analisti di dati e chiunque sia interessato a questo argomento.

Gadasina Lyudmila Viktorovna

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corso

Candidato di Scienze Fisiche e Matematiche Posizione: Professore Associato, Direttore del Dipartimento di Sistemi Informativi in ​​Economia

4 settimane, circa 6 ore settimanali,

Inizio 29 novembre